PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.28%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.

SCHY

1 день
0.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.29%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.44%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%2.56%

Correlation

The correlation between SCHY and IAU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов SCHY и IAU

Секторы
SCHY
IAU

Финансовые услуги

15.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский защитный сектор

14.8%

-

Промышленность

13.8%

-

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

4.0%

-

Технологии

3.8%

-

Недвижимость

0.9%
100.0%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
IAU

-

Промышленность

SCHY
13.8%
IAU

-

Энергетика

SCHY
10.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
IAU

-

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
IAU

-

Здравоохранение

SCHY
4.0%
IAU

-

Технологии

SCHY
3.8%
IAU

-

Недвижимость

SCHY
0.9%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SCHY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.89

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.25

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.99

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

2.83

+4.80

SCHY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IAU

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-45.14%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-24.40%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-24.40%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.40%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-22.03%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-15.97%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

8.47%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IAU

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.37%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.70%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

23.94%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

27.17%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

18.16%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.02%

-2.79%

Сравнение комиссий SCHY и IAU

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IAU

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and IAU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to SCHY (3.37%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs 8.28% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SCHY has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for IAU.

SCHY is categorized as Dividend, while IAU is Gold. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.25% for IAU.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор