PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 12.36%/yr for GCOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%3.86%

Correlation

The correlation between SCHY and GCOW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between SCHY and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и GCOW

Секторы
SCHY
GCOW

Финансовые услуги

15.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

14.8%
17.1%

Промышленность

13.8%
12.4%

Энергетика

10.3%
24.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.6%

Коммунальные услуги

7.4%
4.1%

Сырьевые материалы

5.7%
7.3%

Здравоохранение

4.0%
14.6%

Технологии

3.8%
0.9%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
GCOW
17.1%

Промышленность

SCHY
13.8%
GCOW
12.4%

Энергетика

SCHY
10.3%
GCOW
24.4%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
GCOW
4.6%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
GCOW
7.3%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
GCOW
14.6%

Технологии

SCHY
3.8%
GCOW
0.9%

Недвижимость

SCHY
0.9%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

SCHY vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.56

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.68

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.80

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

15.21

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SCHY и GCOW

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-37.64%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.77%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.35%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-21.48%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.67%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.84%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.81%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и GCOW

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.75%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.99%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.80%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

13.48%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.20%

-2.97%

Сравнение комиссий SCHY и GCOW

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и GCOW

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and GCOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор