PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с FIVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 12.68%/yr for FIVA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 13.80%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%4.12%

Correlation

The correlation between SCHY and FIVA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between SCHY and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и FIVA

Секторы
SCHY
FIVA

Финансовые услуги

15.8%
25.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

14.8%
5.6%

Промышленность

13.8%
19.3%

Энергетика

10.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.8%

Коммунальные услуги

7.4%
3.9%

Сырьевые материалы

5.7%
7.8%

Здравоохранение

4.0%
8.6%

Технологии

3.8%
11.4%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
FIVA
25.5%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
FIVA
3.2%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
FIVA
5.6%

Промышленность

SCHY
13.8%
FIVA
19.3%

Энергетика

SCHY
10.3%
FIVA
6.1%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
FIVA
6.8%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
FIVA
3.9%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
FIVA
7.8%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
FIVA
8.6%

Технологии

SCHY
3.8%
FIVA
11.4%

Недвижимость

SCHY
0.9%
FIVA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с RWXFIVA с VXUS

Доходность на риск

SCHY vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.44

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.38

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.16

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.37

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHY и FIVA

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-39.76%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.71%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.77%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-28.70%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

0.00%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.77%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и FIVA

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.91%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.41%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.16%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.33%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.90%

-4.67%

Сравнение комиссий SCHY и FIVA

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и FIVA

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FIVA в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and FIVA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.50% for FIVA.

SCHY is categorized as Dividend, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор