Сравнение SCHX с SWYJX
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) are both funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SWYJX is a Target Retirement Date fund tracking the Target 2055 Passive Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHX returned 12.67%/yr vs 10.07%/yr for SWYJX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for SWYJX.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SWYJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью 14.22%.
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
SWYJX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $260.90M | $270.26M | $366.50M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCHX и SWYJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 14.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
Correlation
The correlation between SCHX and SWYJX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between SCHX and SWYJX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск
SCHX
SWYJX
Сравнение SCHX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHX | SWYJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.74 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 11.81 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SWYJX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SWYJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -31.18% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.83% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -15.46% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -25.69% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.56% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SWYJX
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеют волатильность 3.97% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.84% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.62% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.71% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.29% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.05% | +2.12% |
Сравнение комиссий SCHX и SWYJX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYJX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SWYJX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SWYJX в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.70% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCHX and SWYJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHX has higher volatility (3.97%) compared to SWYJX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SWYJX's -31.18%.
SWYJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и SWYJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор