PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHX с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.21%/yr vs 15.05%/yr for SPTM. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 13.44%, а SPTM немного выше – 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHX имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции SPTM немного отстают с 15.05%.

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам SCHX и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between SCHX and SPTM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between SCHX and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и SPTM

Секторы
SCHX
SPTM

Технологии

36.7%
36.3%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.1%

Промышленность

9.4%
8.8%

Здравоохранение

9.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

SCHX
36.7%
SPTM
36.3%

Финансовые услуги

SCHX
11.7%
SPTM
12.5%

Коммуникационные услуги

SCHX
9.7%
SPTM
8.7%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.6%
SPTM
9.1%

Промышленность

SCHX
9.4%
SPTM
8.8%

Здравоохранение

SCHX
9.2%
SPTM
9.3%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.6%
SPTM
4.5%

Энергетика

SCHX
3.1%
SPTM
3.5%

Коммунальные услуги

SCHX
2.2%
SPTM
2.6%

Недвижимость

SCHX
2.1%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SPTM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

SCHX vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHX c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.90

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.62

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.80

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.21

-1.24

SCHX vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SPTM

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-54.80%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.68%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.87%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-24.14%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.66%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.00%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SPTM

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 3.97% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.81%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.99%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.05%

+0.12%

Сравнение комиссий SCHX и SPTM

И SCHX, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SPTM

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHX and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (4.05%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 15.05% for SPTM. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX and SPTM have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for SCHX.

SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор