PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SGOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.20%/yr vs 12.74%/yr for SGOL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 15.20% против 12.74% соответственно.

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%

SGOL

1 день
0.22%
1 месяц
-8.40%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.15%
1 год
30.41%
3 года*
29.97%
5 лет*
17.81%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.32%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Correlation

The correlation between SCHX and SGOL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.06

The correlation between SCHX and SGOL shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

SCHX vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.15

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.54

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.53

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

3.82

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.15

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SGOL

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-45.51%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-20.02%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.02%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-20.92%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-21.56%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-19.84%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-18.41%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.98%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SGOL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.84%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.62%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

23.24%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

26.58%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.96%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.95%

+2.22%

Сравнение комиссий SCHX и SGOL

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SGOL

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and SGOL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOL has higher volatility (5.62%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SGOL's -45.51%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 12.74% for SGOL. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SGOL.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGOL is Gold. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Charles Schwab and abrdn. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.17% for SGOL.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор