Сравнение SCHX с FSLSX
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SCHX returned 15.21%/yr vs 12.13%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 31.73%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.13% соответственно.
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
FSLSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.90%
- С начала года
- 31.73%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $260.90M | $270.26M | $366.50M |
Сравнение доходности по годам SCHX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 31.73% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Correlation
The correlation between SCHX and FSLSX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.86 |
The correlation between SCHX and FSLSX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
SCHX
FSLSX
Сравнение SCHX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.56 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 12.02 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHX и FSLSX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -69.87% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.79% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -26.81% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -26.81% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -47.98% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.24% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.89% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и FSLSX
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.56% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.69% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 18.66% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 20.41% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 21.87% | -3.70% |
Сравнение комиссий SCHX и FSLSX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и FSLSX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and FSLSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHX has higher volatility (3.97%) compared to FSLSX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs FSLSX's -69.87%.
FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор