Сравнение SCHX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -4.45% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.15% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 13.93%
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и FSLSX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
SCHX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
SCHX
FSLSX
Сравнение SCHX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.68 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 2.58 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и FSLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и FSLSX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и FSLSX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -69.87% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -15.25% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -26.81% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -47.98% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -9.79% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.30% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.00% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и FSLSX
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 5.31% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.26% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 14.98% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 23.86% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 20.43% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.87% | -3.74% |