Сравнение SCHW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHW и VTI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.77% против 13.90% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 14.77%
VTI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам SCHW и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -6.61% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.70% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Корреляция
Корреляция между SCHW и VTI составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. VTI — Ранг доходности на риск
SCHW
VTI
Сравнение SCHW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.04 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.06 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 8.60 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и VTI
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -55.45% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -8.92% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -25.36% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -35.00% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -4.96% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -8.08% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.14% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и VTI
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.42% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 9.75% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 17.37% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 17.40% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 18.28% | +15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и VTI
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |