Сравнение SCHV с KAUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).
SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHV и KAUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и KAUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции KAUFX немного впереди с 10.78%.
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и KAUFX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.
Доходность на риск
SCHV vs. KAUFX — Ранг доходности на риск
SCHV
KAUFX
Сравнение SCHV c KAUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | KAUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.10 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.69 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 2.89 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и KAUFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и KAUFX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и KAUFX
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и KAUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -54.66% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.83% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -40.76% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -40.76% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -11.03% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -11.23% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.52% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и KAUFX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.13%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.82% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 13.53% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 19.57% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 20.93% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.78% | -3.87% |