Сравнение KAUFX с SWVXX

С начала года, KAUFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.