Сравнение KAUFX с SWVXX

С начала года, KAUFX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции SWVXX по среднегодовой доходности: 7.57% против 1.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.