Сравнение KAUFX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и TWCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUFX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 10.78% против 16.15% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и TWCUX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.
Доходность на риск
KAUFX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
KAUFX
TWCUX
Сравнение KAUFX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUFX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 3.53 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUFX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KAUFX и TWCUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и TWCUX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и TWCUX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и TWCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUFX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -62.11% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -15.72% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -35.23% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -35.23% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -12.36% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -16.86% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.49% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и TWCUX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUFX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.21% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 13.26% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 23.37% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.59% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.03% | -1.25% |