PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.51%/yr vs 11.55%/yr for VO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KAUFX charges 1.96%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KAUFX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции VO немного впереди с 11.55%.

KAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.25%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
11.51%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.87%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between KAUFX and VO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.84

Over the past year, the correlation between KAUFX and VO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

KAUFX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.48

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.14

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.23

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

8.50

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и VO

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-58.87%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-8.17%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-19.02%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-27.57%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-39.37%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-7.86%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.14%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и VO

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.99%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

9.21%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.34%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.59%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.95%

+1.88%

Сравнение комиссий KAUFX и VO

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и VO

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.17%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and VO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.61%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор