PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAUFX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с VO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAUFX или VO.

Корреляция

Корреляция между KAUFX и VO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAUFX:

0.08

VO:

0.69

Коэф-т Сортино

KAUFX:

0.24

VO:

1.07

Коэф-т Омега

KAUFX:

1.04

VO:

1.15

Коэф-т Кальмара

KAUFX:

0.03

VO:

0.65

Коэф-т Мартина

KAUFX:

0.11

VO:

2.37

Индекс Язвы

KAUFX:

12.34%

VO:

5.24%

Дневная вол-ть

KAUFX:

25.77%

VO:

18.28%

Макс. просадка

KAUFX:

-96.51%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

KAUFX:

-28.45%

VO:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: -1.15% против 9.42% соответственно.

KAUFX

С начала года

4.15%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

-7.53%

1 год

1.94%

3 года

7.77%

5 лет

-2.11%

10 лет

-1.15%

VO

С начала года

4.36%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

1.11%

1 год

12.52%

3 года

11.66%

5 лет

13.92%

10 лет

9.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий KAUFX и VO

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAUFX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг риск-скорректированной доходности KAUFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAUFX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и VO

KAUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.51%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и VO

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и VO

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...