Сравнение KAUFX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUFX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KAUFX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции VO немного отстают с 10.74%.
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и VO
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
KAUFX vs. VO — Ранг доходности на риск
KAUFX
VO
Сравнение KAUFX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUFX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 4.83 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUFX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между KAUFX и VO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и VO
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и VO
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUFX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -58.87% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -12.74% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -27.57% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -39.37% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -5.53% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -7.91% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и VO
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUFX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.83% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 9.73% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 17.57% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.61% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.94% | +1.84% |