Сравнение KAUFX с VO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAUFX показывает доходность 23.76%, а VO немного ниже – 22.99%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: -0.35% против 10.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KAUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.