PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.78% против 16.95% соответственно.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий KAUFX и SCHG

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

KAUFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.24

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.71

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между KAUFX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и SCHG

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и SCHG

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-34.59%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-16.41%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-34.59%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-34.59%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-12.51%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.22%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.84%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и SCHG

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.77%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.54%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

22.45%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

22.31%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.51%

-0.73%