PortfoliosLab logo
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3141726444

CUSIP

314172644

Эмитент

Federated

Дата выпуска

21 февр. 1986 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия KAUFX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии KAUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KAUFX: 1.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Kaufmann Fd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.20%
2,256.87%
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federated Hermes Kaufmann Fd показал доход в -5.42% с начала года и -5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federated Hermes Kaufmann Fd составила -1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


KAUFX

С начала года

-5.42%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-14.94%

1 год

-5.24%

5 лет

-2.39%

10 лет

-1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAUFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.69%-5.52%-7.85%3.76%-5.42%
20240.19%5.69%2.87%-4.19%1.28%2.52%1.93%2.24%2.86%-0.98%8.43%-15.55%5.32%
20234.93%-4.08%1.06%1.89%-1.24%5.23%3.58%-2.69%-5.52%-4.80%10.53%4.37%12.63%
2022-14.33%-2.26%0.53%-12.23%-4.24%-3.38%8.08%-2.42%-6.83%6.44%2.09%-4.50%-30.30%
20210.42%0.83%-4.94%4.33%-1.80%5.63%-0.27%5.35%-5.33%4.42%-5.01%-9.46%-6.94%
20202.00%-5.23%-11.38%15.95%7.72%3.43%5.57%2.00%-1.68%-2.99%10.26%-4.26%20.00%
20198.48%8.73%1.00%2.32%-3.88%7.24%2.04%-0.46%-4.17%1.29%4.94%-8.95%18.34%
20189.29%-1.80%1.66%0.16%6.05%-1.39%0.63%6.21%-0.58%-11.18%3.48%-18.88%-9.46%
20173.25%3.74%2.09%1.30%2.02%1.26%1.60%2.10%2.05%1.85%2.47%-9.97%13.82%
2016-13.09%-1.75%6.89%2.91%4.44%-0.00%4.64%0.18%2.40%-4.86%4.55%-10.87%-6.64%
2015-0.52%6.96%0.81%0.32%4.18%0.15%1.69%-7.12%-7.18%5.98%3.15%-15.27%-8.82%
20140.16%5.50%-3.22%-3.96%1.32%5.05%-2.79%6.54%-3.74%2.80%1.36%-13.73%-6.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KAUFX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KAUFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа KAUFX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KAUFX: -0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KAUFX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KAUFX: -0.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KAUFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KAUFX: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KAUFX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KAUFX: -0.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KAUFX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KAUFX: -0.36
^GSPC: 1.94

Federated Hermes Kaufmann Fd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.46
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Federated Hermes Kaufmann Fd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.02%
-10.07%
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federated Hermes Kaufmann Fd показал максимальную просадку в 64.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Fd составляет 35.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.45%13 мар. 2000 г.218120 нояб. 2008 г.
-50%27 мар. 1987 г.15428 окт. 1987 г.3536 мар. 1989 г.507
-34.87%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.35824 февр. 2000 г.492
-32.98%18 июн. 1990 г.8716 окт. 1990 г.11221 мар. 1991 г.199
-20.86%5 мар. 1992 г.8125 июн. 1992 г.10723 нояб. 1992 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federated Hermes Kaufmann Fd составляет 14.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
14.23%
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd)
Benchmark (^GSPC)