- ISIN
- US3141726444
- CUSIP
- 314172644
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 21 февр. 1986 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции KAUFX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KAUFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,300.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) показал доход в 5.87% с начала года и 13.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KAUFX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes Kaufmann Fd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KAUFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KAUFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 дек. 2019 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | 0.54% | -8.35% | 8.14% | 6.09% | 0.51% | 5.87% | ||||||
| 2025 | 5.23% | -7.72% | -6.13% | 7.33% | 5.90% | 5.23% | 1.99% | 1.62% | -0.32% | 0.80% | 0.16% | -1.35% | 12.18% |
| 2024 | 0.19% | 5.69% | 2.87% | -4.19% | 1.28% | 2.52% | 1.93% | 2.24% | 2.86% | -0.98% | 8.43% | 4.11% | 29.84% |
| 2023 | 4.93% | -4.08% | 1.06% | 1.89% | -1.24% | 5.23% | 3.58% | -2.69% | -5.52% | -4.80% | 10.53% | 6.45% | 14.88% |
| 2022 | -14.33% | -2.26% | 0.53% | -12.23% | -4.24% | -3.38% | 8.08% | -2.42% | -6.83% | 6.44% | 2.09% | -4.50% | -30.30% |
| 2021 | 0.42% | 0.83% | -4.94% | 4.33% | -1.80% | 5.63% | -0.27% | 5.35% | -5.33% | 4.42% | -5.01% | -0.30% | 2.46% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Kaufmann Fd has an annualized alpha of 4.77%, beta of 0.80, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 1986.
- This fund captured 108.79% of S&P 500 Index gains but only 97.66% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.77%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 108.79%
- Участие в снижении
- 97.66%
Комиссия
Комиссия KAUFX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAUFX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KAUFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.93 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 13.52 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $1.24 | $0.10 | $0.00 | $0.65 | $0.50 | $0.70 | $0.80 | $0.66 | $0.52 | $0.86 |
Дивидендный доход | 10.17% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Kaufmann Fd показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1119 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.66%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 5mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Black Monday1987 | -50.00%окт. 1987 г. | 7mo 5d | 1y 4mo | 1y 11moмарт 1987 г. - март 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.76%июнь 2022 г. | 9mo 12d | 2y 5mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -40.15%март 2003 г. | 2y 12mo | 10mo 1d | 3y 9moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.87%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| KAUFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -56.78% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -9.10% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -18.90% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -25.43% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -33.92% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -10.72% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.97% | +1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KAUFX
Добавьте Federated Hermes Kaufmann Fd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAUFX