- ISIN
- US3141726444
- CUSIP
- 314172644
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 21 февр. 1986 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции KAUFX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KAUFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) показал доход в 12.10% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KAUFX составила 11.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Federated Hermes Kaufmann Fd
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KAUFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KAUFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 дек. 2019 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | 0.54% | -8.35% | 8.14% | 6.09% | 8.95% | -5.89% | 3.79% | 12.10% | ||||
| 2025 | 5.23% | -7.72% | -6.13% | 7.33% | 5.90% | 5.23% | 1.99% | 1.62% | -0.32% | 0.80% | 0.16% | -1.35% | 12.18% |
| 2024 | 0.19% | 5.69% | 2.87% | -4.19% | 1.28% | 2.52% | 1.93% | 2.24% | 2.86% | -0.98% | 8.43% | 4.11% | 29.84% |
| 2023 | 4.93% | -4.08% | 1.06% | 1.89% | -1.24% | 5.23% | 3.58% | -2.69% | -5.52% | -4.80% | 10.53% | 6.45% | 14.88% |
| 2022 | -14.33% | -2.26% | 0.53% | -12.23% | -4.24% | -3.38% | 8.08% | -2.42% | -6.83% | 6.44% | 2.09% | -4.50% | -30.30% |
| 2021 | 0.42% | 0.83% | -4.94% | 4.33% | -1.80% | 5.63% | -0.27% | 5.35% | -5.33% | 4.42% | -5.01% | -0.30% | 2.46% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Kaufmann Fd has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.81, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 1986.
- This fund captured 108.67% of S&P 500 Index gains but only 97.21% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 108.67%
- Участие в снижении
- 97.21%
Комиссия
Комиссия KAUFX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAUFX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 10.58 | -7.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $1.24 | $0.10 | $0.00 | $0.65 | $0.50 | $0.70 | $0.80 | $0.66 | $0.52 | $0.86 |
Дивидендный доход | 9.60% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Kaufmann Fd показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1119 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Fd составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.66%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 5mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.00%окт. 1987 г. | 7mo 5d | 1y 4mo | 1y 11moмарт 1987 г. - март 1989 г. | Black Monday1987 |
-40.76%июнь 2022 г. | 9mo 12d | 2y 5mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.15%март 2003 г. | 2y 12mo | 10mo 1d | 3y 9moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. | — |
-34.87%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| KAUFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -56.78% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -9.10% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -18.90% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -25.43% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -33.92% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.17% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.69% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.14% | +1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KAUFX
Добавьте Federated Hermes Kaufmann Fd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAUFX