Сравнение KAUFX с VGT
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.71%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAUFX charges 1.96%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.71% против 24.49% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 11.76%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам KAUFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 12.10% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between KAUFX and VGT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between KAUFX and VGT has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
KAUFX
VGT
Сравнение KAUFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.69 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и VGT
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -54.63% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -16.40% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -27.23% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -35.07% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -35.07% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.70% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -7.95% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.11% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и VGT
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.00% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 20.38% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 24.47% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 25.92% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 24.93% | -3.99% |
Сравнение комиссий KAUFX и VGT
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и VGT
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 9.60% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KAUFX and VGT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.00%) compared to KAUFX (6.91%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAUFX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор