Сравнение KAUFX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и VGT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd	-8.19%	12.18%	29.84%	14.88%	-30.30%	2.46%	28.54%	32.56%	4.03%	27.65%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-6.16%	21.77%	29.30%	52.66%	-29.70%	30.45%	46.04%	48.62%	2.46%	37.08%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.78% против 21.51% соответственно.

KAUFX

1 день: 4.45%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -8.19%

6 месяцев: -8.41%

1 год: 12.99%

3 года*: 14.74%

5 лет*: 2.30%

10 лет*: 10.78%

VGT

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.16%

6 месяцев: -5.90%

1 год: 29.76%

3 года*: 23.10%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 21.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes Kaufmann Fd

Название символа

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KAUFX:

KAUFX с TWCUX KAUFX с VOO KAUFX с SPY KAUFX с SWVXX KAUFX с SCHV KAUFX с SCHG KAUFX с VO

Часто сравнивают с VGT:

VGT с QQQ VGT с VOO VGT с QQQM VGT с VUG VGT с SMH VGT с FTEC VGT с XLK

Сравнение комиссий KAUFX и VGT

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

KAUFX

Federated Hermes Kaufmann Fd

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

KAUFX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAUFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KAUFX	VGT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.10	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.67	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	1.88	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.89	5.77	-2.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KAUFX	VGT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.10	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.59	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.88	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.61	-0.04

Корреляция

Корреляция между KAUFX и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и VGT

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VGT в 0.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd	11.72%	10.76%	22.39%	1.89%	0.00%	9.77%	6.94%	11.75%	15.74%	11.76%	10.48%	16.34%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и VGT

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

	KAUFX	VGT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.66%	-54.63%	-0.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.83%	-16.40%	+1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.76%	-35.07%	-5.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.76%	-35.07%	-5.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.03%	-11.66%	+0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.23%	-8.00%	-3.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.52%	5.35%	-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и VGT

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.82% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KAUFX	VGT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.82%	8.03%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.53%	16.35%	-2.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.57%	27.27%	-7.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.93%	25.06%	-4.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.78%	24.48%	-3.70%

Сравнение KAUFX с VGT

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и VGT

Сравнение доходности по годам KAUFX и VGT

Доходность по периодам

KAUFX

VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KAUFX и VGT

Доходность на риск

KAUFX vs. VGT — Ранг доходности на риск

KAUFX

VGT

Сравнение KAUFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KAUFX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и VGT

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и VGT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и VGT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)