PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с IUSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 11.89%/yr for IUSV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции IUSV немного впереди с 11.89%.

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%

IUSV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
7.33%
С начала года
12.10%
1 год
22.24%
3 года*
15.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.89%
Всё время*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF
$54.85M$62.82M$70.16M

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам SCHV и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		12.10%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between SCHV and IUSV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHV and IUSV shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и IUSV

Секторы
SCHV
IUSV

Технологии

22.9%
20.4%

Финансовые услуги

18.7%
16.1%

Промышленность

13.9%
11.2%

Здравоохранение

11.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.0%

Энергетика

5.8%
7.3%

Коммунальные услуги

4.3%
4.4%

Недвижимость

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

2.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.7%

Технологии

SCHV
22.9%
IUSV
20.4%

Финансовые услуги

SCHV
18.7%
IUSV
16.1%

Промышленность

SCHV
13.9%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

SCHV
11.2%
IUSV
11.9%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.1%
IUSV
8.5%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.5%
IUSV
10.0%

Энергетика

SCHV
5.8%
IUSV
7.3%

Коммунальные услуги

SCHV
4.3%
IUSV
4.4%

Недвижимость

SCHV
3.9%
IUSV
3.8%

Сырьевые материалы

SCHV
2.5%
IUSV
3.6%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.1%
IUSV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

SCHV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.23

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.13

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.51

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

13.62

+2.10

SCHV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и IUSV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-56.88%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.36%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-17.76%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-17.95%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.54%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-6.25%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и IUSV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.31%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.00%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.45%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.99%

-0.05%

Сравнение комиссий SCHV и IUSV

И SCHV, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и IUSV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IUSV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.64%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and IUSV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.52%) compared to IUSV (2.79%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 11.89% vs 11.38% for SCHV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 11.89% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV and IUSV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.64% for IUSV.

SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор