Сравнение SCHV с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHV и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 10.62% против 2.28% соответственно.
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и HABDX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
SCHV vs. HABDX — Ранг доходности на риск
SCHV
HABDX
Сравнение SCHV c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 4.60 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.32 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и HABDX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и HABDX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HABDX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и HABDX
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -17.94% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.64% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -17.94% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -17.94% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.31% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.87% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.92% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и HABDX
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.44% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 2.45% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 4.18% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 5.65% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 4.82% | +12.09% |