PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.51%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.81% соответственно.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between SCHV and GCOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between SCHV and GCOW shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и GCOW

Секторы
SCHV
GCOW

Финансовые услуги

19.6%

-

Технологии

18.2%
0.9%

Промышленность

14.0%
12.4%

Здравоохранение

11.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
17.1%

Энергетика

7.2%
24.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.6%

Коммунальные услуги

4.6%
4.1%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
14.6%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
GCOW

-

Технологии

SCHV
18.2%
GCOW
0.9%

Промышленность

SCHV
14.0%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
GCOW
17.1%

Энергетика

SCHV
7.2%
GCOW
24.4%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
GCOW
4.6%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
GCOW
4.1%

Недвижимость

SCHV
4.1%
GCOW

-

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
GCOW
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

SCHV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.56

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.68

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.80

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

15.21

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SCHV и GCOW

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-37.64%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-4.77%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-12.35%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-21.48%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.64%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.84%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.81%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и GCOW

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.75%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.99%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.80%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.48%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.20%

+0.73%

Сравнение комиссий SCHV и GCOW

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и GCOW

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and GCOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 9.81% for GCOW. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.75% for SCHV.

SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.60% for GCOW.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор