Сравнение SCHV с FIOOX
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and FIOOX (Fidelity Series Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 11.55%/yr for FIOOX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for FIOOX.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и FIOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 23.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции FIOOX немного впереди с 11.55%.
SCHV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 11.74%
FIOOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 23.00%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $119.32M | $108.82M | $118.82M |
Сравнение доходности по годам SCHV и FIOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.71% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 23.00% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
Correlation
The correlation between SCHV and FIOOX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between SCHV and FIOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHV vs. FIOOX — Ранг доходности на риск
SCHV
FIOOX
Сравнение SCHV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHV | FIOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 5.04 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 21.52 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHV и FIOOX
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и FIOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHV | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -38.31% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -6.80% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -15.66% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -19.02% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -38.31% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.00% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и FIOOX
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHV | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.86% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.74% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 11.34% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.88% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.34% | -0.40% |
Сравнение комиссий SCHV и FIOOX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и FIOOX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FIOOX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.87% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SCHV and FIOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHV has higher volatility (3.52%) compared to FIOOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs FIOOX's -38.31%.
FIOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHV и FIOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор