PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с PMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHR returned 0.05%/yr vs 7.21%/yr for PMAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.79%/yr for PMAY.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PMAY с доходностью 4.47%.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и PMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%0.21%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%

Correlation

The correlation between SCHR and PMAY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.08

Сравнение распределения секторов SCHR и PMAY

Секторы
SCHR
PMAY

Технологии

1.2%
36.2%

Финансовые услуги

0.4%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SCHR
1.2%
PMAY
36.2%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
PMAY
11.9%

Сырьевые материалы

SCHR

-

PMAY
1.8%

Коммуникационные услуги

SCHR

-

PMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

PMAY
10.1%

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

PMAY
4.9%

Энергетика

SCHR

-

PMAY
3.5%

Здравоохранение

SCHR

-

PMAY
8.4%

Промышленность

SCHR

-

PMAY
8.1%

Недвижимость

SCHR

-

PMAY
1.9%

Коммунальные услуги

SCHR

-

PMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHKPMAY с EAPR

Доходность на риск

SCHR vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.07

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.97

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

7.34

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

41.09

-37.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PMAY равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.07

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SCHR и PMAY

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-13.05%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.58%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-9.43%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-13.05%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.23%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.11%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.28%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и PMAY

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.79%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.77%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

8.65%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

8.40%

-3.93%

Сравнение комиссий SCHR и PMAY

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и PMAY

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как PMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and PMAY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAY has higher volatility (1.24%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs PMAY's -13.05%.

On 5-year performance, PMAY leads with 7.21% vs 0.05% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PMAY has performed better with a 7.21% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for PMAY.

SCHR is categorized as Government Bonds, while PMAY is Defined Outcome. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while PMAY tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.79% for PMAY.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор