Сравнение SCHR с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SCHR и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHR и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и GBIL
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHR vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SCHR
GBIL
Сравнение SCHR c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHR | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 16.02 | -15.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 81.70 | -80.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 24.00 | -22.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 200.44 | -198.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 1,299.94 | -1,294.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHR | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 16.02 | -15.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 5.55 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.79 | -4.34 |
Корреляция
Корреляция между SCHR и GBIL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и GBIL
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и GBIL
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHR | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -0.76% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.02% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -0.76% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.04% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.00% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и GBIL
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHR | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.08% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.15% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 0.25% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.58% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 0.47% | +4.00% |