Сравнение SCHR с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SCHR и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHR и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHR и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -1.51% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и BNDD
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SCHR vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SCHR
BNDD
Сравнение SCHR c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHR | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.49 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.58 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.45 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -0.68 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.49 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.35 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между SCHR и BNDD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и BNDD
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и BNDD
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -30.87% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -10.93% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -27.13% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -19.04% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 7.27% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и BNDD
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.47% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 8.07% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 12.39% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 13.55% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 13.55% | -9.08% |