PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHR с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHR и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и BNDD


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-1.51%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.43%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.


SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

BNDD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.20%
1 год
-5.98%
3 года*
-4.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Quadratic Deflation ETF

Сравнение комиссий SCHR и BNDD

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.


Доходность на риск

SCHR vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHRBNDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.49

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.58

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.45

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

-0.68

+5.90

SCHR vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHRBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.49

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.35

+0.80

Корреляция

Корреляция между SCHR и BNDD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и BNDD

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BNDD в 3.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.63%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и BNDD

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BNDD.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHRBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-30.87%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-10.93%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-27.13%

+25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-19.04%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

7.27%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и BNDD

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHRBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.47%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

8.07%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

12.39%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

13.55%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

13.55%

-9.08%