PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%7.64%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between SCHQ and SCHY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.17

Over the past year, SCHQ and SCHY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SCHQ и SCHY

Секторы
SCHQ
SCHY

Технологии

4.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.8%

Финансовые услуги

1.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Технологии

SCHQ
4.9%
SCHY
3.8%

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
SCHY
15.8%

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
SCHY
15.8%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

SCHY
5.7%

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

SCHY
14.8%

Энергетика

SCHQ

-

SCHY
10.3%

Здравоохранение

SCHQ

-

SCHY
4.0%

Промышленность

SCHQ

-

SCHY
13.8%

Недвижимость

SCHQ

-

SCHY
0.9%

Коммунальные услуги

SCHQ

-

SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SCHQ vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.92

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.62

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.50

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

7.95

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.92

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.67

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SCHY

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-24.04%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.11%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-12.16%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-24.04%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-4.60%

-32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-4.97%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.86%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SCHY

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.55%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.33%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

9.80%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

11.88%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.25%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

13.23%

+2.10%

Сравнение комиссий SCHQ и SCHY

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SCHY

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and SCHY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to SCHQ (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while SCHY is Dividend. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор