PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs 9.91%/yr for SCHF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%9.15%

Correlation

The correlation between SCHQ and SCHF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.00

Over the past year, SCHQ and SCHF have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SCHQ и SCHF

Секторы
SCHQ
SCHF

Технологии

4.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Финансовые услуги

1.0%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SCHQ
4.9%
SCHF
15.7%

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
SCHF
2.3%

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

SCHF
6.5%

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

SCHF
4.9%

Энергетика

SCHQ

-

SCHF
5.0%

Здравоохранение

SCHQ

-

SCHF
6.5%

Промышленность

SCHQ

-

SCHF
11.5%

Недвижимость

SCHQ

-

SCHF
1.7%

Коммунальные услуги

SCHQ

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SCHQ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.07

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.85

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.84

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

11.03

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.07

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.44

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SCHF

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-34.87%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.48%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-13.41%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-29.14%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-0.57%

-36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-7.38%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.95%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.55%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.49%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

13.34%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

15.72%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.38%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.18%

-1.85%

Сравнение комиссий SCHQ и SCHF

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SCHF

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and SCHF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHQ (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, SCHF leads with 9.91% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 9.91% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.95% for SCHF.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор