Сравнение SCHQ с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
SCHQ и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и PBTP
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. PBTP — Ранг доходности на риск
SCHQ
PBTP
Сравнение SCHQ c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.01 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 3.02 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.91 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 12.96 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.01 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.21 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.27 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и PBTP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и PBTP
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и PBTP
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -5.44% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -1.03% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -5.44% | -35.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -0.24% | -36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -0.77% | -25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.31% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и PBTP
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.56% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 1.05% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 1.97% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 2.86% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 2.66% | +12.82% |