PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.29%/yr vs 3.32%/yr for PBTP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и PBTP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%0.96%

Correlation

The correlation between SCHQ and PBTP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.38

The correlation between SCHQ and PBTP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHQ и PBTP

Секторы
SCHQ
PBTP

Технологии

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Финансовые услуги

1.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SCHQ
4.9%
PBTP

-

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
PBTP

-

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
PBTP
0.0%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

PBTP

-

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

PBTP

-

Энергетика

SCHQ

-

PBTP

-

Здравоохранение

SCHQ

-

PBTP

-

Промышленность

SCHQ

-

PBTP

-

Недвижимость

SCHQ

-

PBTP

-

Коммунальные услуги

SCHQ

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

SCHQ vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
3.05

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
5.10

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.66

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

7.08

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

24.51

-22.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.05

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.17

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.30

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и PBTP

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-5.44%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-0.66%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-1.03%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-5.44%

-35.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.82%

-0.02%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-0.75%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.19%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и PBTP

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.40%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.03%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

1.54%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

2.85%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

2.64%

+12.69%

Сравнение комиссий SCHQ и PBTP

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и PBTP

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and PBTP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.57%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs PBTP's -5.44%.

On 5-year performance, PBTP leads with 3.32% vs -5.29% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.32% return vs -5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.10% for PBTP.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор