Сравнение SCHQ с IBTE
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHQ и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.77% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SCHQ
IBTE
Сравнение SCHQ c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и IBTE
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | 0.00% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | 0.00% | -36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | 0.00% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 0.00% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 0.00% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 0.00% | +15.33% |
Сравнение комиссий SCHQ и IBTE
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и IBTE
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.78% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for IBTE.
SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор