PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHQ с IBGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с IBGK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHQ returned 3.93% vs 3.43% for IBGK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBGK.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и IBGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у IBGK с доходностью -1.29%.

SCHQ

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-2.20%
С начала года
-1.12%
1 год
3.93%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
—

IBGK

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-1.29%
1 год
3.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и IBGK

2026 (YTD)20252024
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-1.12%5.50%-1.74%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-1.29%3.66%-3.44%

Correlation

The correlation between SCHQ and IBGK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between SCHQ and IBGK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SPTL
Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с ZTENIBGK с UTWYIBGK с IBGLIBGK с DTLE.LIBGK с IWMIBGK с BLVIBGK с LIBD

Доходность на риск

SCHQ vs. IBGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c IBGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHQIBGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.38

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.62

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.47

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

1.09

+0.24

SCHQ vs. IBGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBGK равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и IBGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и IBGK

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и IBGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQIBGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-14.62%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.29%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-10.04%

-27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-8.09%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и IBGK

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.38%, в то время как у iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQIBGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

6.50%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

8.95%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

11.66%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

11.66%

+3.58%

Сравнение комиссий SCHQ и IBGK

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и IBGK

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IBGK в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.72%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.81%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHQ and IBGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGK has higher volatility (2.51%) compared to SCHQ (2.38%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs IBGK's -14.62%.

On 1-year performance, SCHQ leads with 3.93% vs 3.43% for IBGK. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHQ has performed better with a 3.93% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGK.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.72% for IBGK.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while IBGK is Long-Term Bond. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.07% for IBGK.

SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и IBGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор