PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) Коэффициент Шарпа: -0.14

Коэффициент Шарпа IBGK равен -0.14, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IBGK

Ранг коэффициента Шарпа IBGK: 9.19
Вызывает опасения

IBGK опережает 9.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция IBGK на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IBGK относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.95+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF с другими ETF в категории Long-Term Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность IBGK с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ZTENF/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF1.00
BBBLBondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF0.38
ILTBiShares Core 10+ Year USD Bond ETF0.26
BLVVanguard Long-Term Bond ETF0.18
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF0.06
UTWYF/m US Treasury 20 Year Bond ETF-0.03
SCHQSchwab Long-Term U.S. Treasury ETF-0.03
SPTLSPDR Portfolio Long Term Treasury ETF-0.03
VGLTVanguard Long-Term Treasury ETF-0.04
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-0.13
IBGKiShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF-0.14

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IBGK во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IBGK стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore IBGK risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

IBGK Sortino Ratio