Сравнение IBGK с ZTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN).
IBGK и ZTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и ZTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -0.53% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и ZTEN
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
IBGK
ZTEN
Сравнение IBGK c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.00 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.40 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.79 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.72 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.00 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.20 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и ZTEN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и ZTEN
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и ZTEN
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и ZTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -3.43% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -3.42% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -2.03% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -0.69% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.07% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и ZTEN
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.59% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 3.52% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 5.86% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 5.88% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 5.88% | +6.24% |