PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с UTWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGK и UTWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и UTWY


2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
-0.00%3.66%-2.73%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-1.70%

Доходность по периодам


IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Сравнение комиссий IBGK и UTWY

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGK vs. UTWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c UTWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKUTWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.02

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.05

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

0.11

-0.24

IBGK vs. UTWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UTWY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и UTWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKUTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между IBGK и UTWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и UTWY

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что сопоставимо с доходностью UTWY в 4.68%


TTM202520242023
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и UTWY

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и UTWY.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGKUTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-18.19%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.47%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.79%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.09%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.41%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и UTWY

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGKUTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

5.56%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

9.30%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

11.28%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

11.28%

+0.84%