Сравнение IBGK с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
IBGK и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -1.70% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и UTWY
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. UTWY — Ранг доходности на риск
IBGK
UTWY
Сравнение IBGK c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.02 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.11 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и UTWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и UTWY
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что сопоставимо с доходностью UTWY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и UTWY
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -18.19% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -7.47% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.79% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.09% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.41% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и UTWY
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 5.56% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 9.30% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.28% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.28% | +0.84% |