PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с DTLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGK и DTLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и DTLE.L


Разные валюты инструментов

IBGK торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DTLE.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.61%
1 год
4.31%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-7.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Сравнение комиссий IBGK и DTLE.L

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGK vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKDTLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.29

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.51

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.47

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

1.07

-1.19

IBGK vs. DTLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DTLE.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и DTLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKDTLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между IBGK и DTLE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и DTLE.L

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DTLE.L в 4.22%


TTM202520242023202220212020201920182017
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и DTLE.L

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и DTLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGKDTLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-52.29%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.27%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-47.52%

+38.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-25.49%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.69%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и DTLE.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGKDTLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.86%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

8.75%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

14.95%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

17.92%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

17.97%

-5.85%