Сравнение IBGK с DTLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L).
IBGK и DTLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. DTLE.L управляется iShares.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и DTLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -2.31% | 15.98% | -8.29% |
Разные валюты инструментов
IBGK торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTLE.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и DTLE.L
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
IBGK
DTLE.L
Сравнение IBGK c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | DTLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.29 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.51 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.47 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.07 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и DTLE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и DTLE.L
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DTLE.L в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и DTLE.L
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и DTLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -52.29% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.27% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -47.52% | +38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -25.49% | +17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.69% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и DTLE.L
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.86% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 8.75% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 14.95% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 17.92% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 17.97% | -5.85% |