- ISIN
- US46438G6200
- CUSIP
- 46438G620
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 июн. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2054 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции IBGK — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) показал доход в 2.01% с начала года и 4.39% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IBGK по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBGK закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | 4.31% | -3.81% | -1.19% | 0.52% | 2.46% | 2.01% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 5.85% | -1.52% | -0.94% | -3.52% | 2.58% | -1.11% | -0.11% | 3.51% | 1.42% | 0.17% | -2.36% | 3.66% |
| 2024 | -1.25% | 3.41% | 2.43% | 1.81% | -5.35% | 2.07% | -6.15% | -3.44% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2024.
- This ETF participated in 43.11% of S&P 500 Index downside but only 16.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.85%
- Участие в снижении
- 43.11%
Комиссия
Комиссия IBGK составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBGK имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.29 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 10.15 | -8.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.08 | $0.75 |
Дивидендный доход | 4.61% | 4.59% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $1.08 |
| 2024 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.31 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF составляет 7.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.62%май 2025 г. | 8mo 6d | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.61%июль 2024 г. | 14d | 1mo | 1mo 14dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.60%авг. 2024 г. | 2d | 13d | 15dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.23%авг. 2024 г. | 8d | 5d | 13dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.73%июнь 2024 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2024 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| IBGK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -56.78% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -3.31% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.71% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.05% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBGK
Добавьте iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBGK