Сравнение IBGK с LIBD
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. IBGK is passively managed, while LIBD is actively managed. Over the past year, IBGK returned 4.74% vs 3.91% for LIBD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for LIBD.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 0.48%.
IBGK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGK и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.36% | 4.49% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
Correlation
The correlation between IBGK and LIBD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between IBGK and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. LIBD — Ранг доходности на риск
IBGK
LIBD
Сравнение IBGK c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и LIBD
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -7.31% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -6.19% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -3.69% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.20% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и LIBD
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.64% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 8.08% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.64% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.64% | +2.17% |
Сравнение комиссий IBGK и LIBD
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LIBD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и LIBD
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности LIBD в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.72% | 4.59% | 3.15% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBGK and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGK has higher volatility (2.70%) compared to LIBD (2.14%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs LIBD's -7.31%.
On 1-year performance, IBGK leads with 4.74% vs 3.91% for LIBD. On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGK has performed better with a 4.74% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 4.72% for IBGK.
IBGK is categorized as Long-Term Bond, while LIBD is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.25% for LIBD.
IBGK currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор