PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHQ с FNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

SCHQ и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHQ и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.10%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%.

SCHQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SPTL
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX

Сравнение комиссий SCHQ и FNDX

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHQ vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.26

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.82

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.65

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.91

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.26

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.74

-1.00

Корреляция

Корреляция между SCHQ и FNDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и FNDX

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.73%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и FNDX

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHQFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-37.72%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-12.25%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-19.06%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-4.00%

-32.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-3.59%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.56%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и FNDX

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 3.46%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHQFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

8.06%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

16.18%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.26%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.51%

-2.03%