PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs 12.98%/yr for FNDX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%10.70%

Correlation

The correlation between SCHQ and FNDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

-0.08

The correlation between SCHQ and FNDX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHQ и FNDX

Секторы
SCHQ
FNDX

Технологии

4.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.1%

Финансовые услуги

1.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

12.0%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SCHQ
4.9%
FNDX
19.1%

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
FNDX
10.1%

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
FNDX
14.1%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

FNDX
3.7%

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

FNDX
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

FNDX
7.4%

Энергетика

SCHQ

-

FNDX
10.3%

Здравоохранение

SCHQ

-

FNDX
12.0%

Промышленность

SCHQ

-

FNDX
9.3%

Недвижимость

SCHQ

-

FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

SCHQ

-

FNDX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SCHQ vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.32

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.64

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

5.59

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

21.88

-20.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.32

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.86

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.80

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и FNDX

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-37.72%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.06%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.30%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-19.06%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

0.00%

-36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-3.55%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и FNDX

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.15%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

7.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

10.22%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.18%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.50%

-2.17%

Сравнение комиссий SCHQ и FNDX

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и FNDX

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and FNDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs FNDX's -37.72%.

On 5-year performance, FNDX leads with 12.98% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDX has performed better with a 12.98% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.44% for FNDX.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while FNDX is Large Cap Value Equities. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор