Сравнение SCHQ с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SCHQ и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -1.50% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и BNDD
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SCHQ vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SCHQ
BNDD
Сравнение SCHQ c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -0.58 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.45 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.68 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и BNDD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и BNDD
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и BNDD
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -30.87% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -10.93% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -27.13% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -19.04% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.27% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и BNDD
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеют волатильность 3.46% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.47% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 8.07% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 12.39% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.55% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.55% | +1.93% |