Сравнение SCHO с URA
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.71%/yr vs 16.50%/yr for URA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 1.71% против 16.50% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.71%
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам SCHO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.58% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between SCHO and URA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | -0.06 |
The correlation between SCHO and URA shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. URA — Ранг доходности на риск
SCHO
URA
Сравнение SCHO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.26 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 2.78 | +14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и URA
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -93.54% | +87.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -31.48% | +30.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -37.81% | +36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -37.90% | +32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -61.45% | +55.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -45.46% | +45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -74.93% | +74.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 14.19% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и URA
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.43%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 18.71% | -18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 40.22% | -39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 51.62% | -50.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 43.93% | -41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 37.95% | -36.39% |
Сравнение комиссий SCHO и URA
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и URA
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности URA в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and URA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (18.71%) compared to SCHO (0.43%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs URA's -93.54%.
On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.90% for SCHO.
SCHO is categorized as Government Bonds, while URA is Uranium. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.69% for URA.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор