PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и THTA


2026 (YTD)202520242023
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%1.71%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий SCHO и THTA

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


Доходность на риск

SCHO vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

-0.26

+2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

-0.11

+4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.23

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

-0.46

+17.77

SCHO vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

-0.26

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.04

+0.96

Корреляция

Корреляция между SCHO и THTA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и THTA

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности THTA в 11.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и THTA

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и THTA.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-31.41%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-30.83%

+29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-8.73%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.51%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

15.68%

-15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и THTA

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.72%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

5.40%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

29.10%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

20.96%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

20.96%

-19.41%