PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SCHY


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.62%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SCHO и SCHY

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOSCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.14

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.83

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.29

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

12.05

+5.27

SCHO vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.67

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCHO и SCHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SCHY

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHY в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SCHY

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHY.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-24.04%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-9.11%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.90%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-5.00%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.49%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SCHY

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

5.39%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

9.04%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

13.95%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

13.24%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

13.24%

-11.69%