Сравнение SCHO с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHO и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.72% против 14.02% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SCHX
И SCHO, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SCHO
SCHX
Сравнение SCHO c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.98 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.50 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.51 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 7.02 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.98 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.80 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и SCHX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SCHX
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SCHX
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -34.33% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -12.19% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -25.41% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -34.33% | +28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.67% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -4.00% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.62% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.36% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 9.67% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 18.33% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 17.13% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 18.13% | -16.58% |