PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

SCHO и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 1.72% против 9.59% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий SCHO и SCHF

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.76

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.40

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

2.75

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

10.59

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.76

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.40

+0.59

Корреляция

Корреляция между SCHO и SCHF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SCHF

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SCHF

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-34.87%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-11.48%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-29.14%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-34.87%

+29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.16%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.44%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.98%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

7.94%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

11.79%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

17.75%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

16.14%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

17.09%

-15.54%