Сравнение SCHO с IBTE
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.72%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHO и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.23% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SCHO
IBTE
Сравнение SCHO c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и IBTE
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | 0.00% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.00% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 0.00% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Сравнение комиссий SCHO и IBTE
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и IBTE
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for IBTE.
SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор