Сравнение SCHO с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
SCHO и FTSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHO и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.50% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и FTSM
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
SCHO vs. FTSM — Ранг доходности на риск
SCHO
FTSM
Сравнение SCHO c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 8.29 | -5.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 17.39 | -13.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.96 | -2.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 27.88 | -23.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 137.27 | -119.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 8.29 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 6.86 | -5.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 2.84 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.92 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и FTSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и FTSM
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и FTSM
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -4.12% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.15% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -0.65% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -4.12% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.22% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.03% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и FTSM
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.19% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.32% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.51% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.49% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.88% | +0.67% |