PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с FTSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и FTSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.50% соответственно.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Сравнение комиссий SCHO и FTSM

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.


Доходность на риск

SCHO vs. FTSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOFTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

8.29

-5.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

17.39

-13.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

3.96

-2.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

27.88

-23.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

137.27

-119.96

SCHO vs. FTSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа FTSM равного 8.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOFTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

8.29

-5.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

6.86

-5.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

2.84

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.92

-0.93

Корреляция

Корреляция между SCHO и FTSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и FTSM

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FTSM в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и FTSM

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FTSM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-4.12%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.15%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-0.65%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-4.12%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.22%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.03%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и FTSM

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.19%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.32%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.51%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.49%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.88%

+0.67%