Сравнение SCHO с EVLN
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. SCHO is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, SCHO returned 2.84% vs 4.14% for EVLN. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.97%.
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
EVLN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70M | $3.99M | $2.98M | |
| $73.74M | $66.74M | $85.78M |
Сравнение доходности по годам SCHO и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 5.49% | 3.60% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.97% | 5.59% | 7.35% |
Correlation
The correlation between SCHO and EVLN is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. EVLN — Ранг доходности на риск
SCHO
EVLN
Сравнение SCHO c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.35 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 7.65 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и EVLN
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -2.78% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.77% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.21% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.54% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и EVLN
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.45% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.64% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.88% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.38% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.38% | -0.82% |
Сравнение комиссий SCHO и EVLN
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и EVLN
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности EVLN в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.77% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and EVLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.45%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVLN leads with 4.14% vs 2.84% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.14% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.88% for SCHO.
SCHO is categorized as Government Bonds, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Charles Schwab and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.60% for EVLN.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор