PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с PAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с PAAA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).

EVLN и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или PAAA.

Корреляция

Корреляция между EVLN и PAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EVLN и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
7.58%
EVLN
PAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.80

PAAA:

4.45

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.50

PAAA:

5.45

Коэф-т Омега

EVLN:

1.51

PAAA:

2.93

Коэф-т Кальмара

EVLN:

1.95

PAAA:

5.88

Коэф-т Мартина

EVLN:

10.99

PAAA:

47.82

Индекс Язвы

EVLN:

0.49%

PAAA:

0.13%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

PAAA:

1.37%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

PAAA:

-1.04%

Текущая просадка

EVLN:

-0.94%

PAAA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.09%.

EVLN

С начала года

-0.28%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAAA

С начала года

1.09%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и PAAA

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
График комиссии PAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAAA: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и PAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAAA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.80
PAAA: 4.45
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.50
PAAA: 5.45
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.51
PAAA: 2.93
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 1.95
PAAA: 5.88
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 10.99
PAAA: 47.82

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.80
4.45
EVLN
PAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и PAAA

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности PAAA в 5.48%

TTM20242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.47%6.41%0.00%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.48%5.88%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и PAAA

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и PAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94%
0
EVLN
PAAA

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и PAAA

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.55%
1.27%
EVLN
PAAA