PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с FLOT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).

EVLN и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или FLOT.

Корреляция

Корреляция между EVLN и FLOT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EVLN и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
6.91%
EVLN
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.82

FLOT:

2.54

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.52

FLOT:

3.18

Коэф-т Омега

EVLN:

1.51

FLOT:

2.24

Коэф-т Кальмара

EVLN:

1.98

FLOT:

3.45

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.02

FLOT:

26.99

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

EVLN:

-0.89%

FLOT:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.21%.

EVLN

С начала года

-0.23%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLOT

С начала года

1.21%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.35%

5 лет

3.63%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и FLOT

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.82
FLOT: 2.54
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.52
FLOT: 3.18
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.51
FLOT: 2.24
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 1.98
FLOT: 3.45
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.02
FLOT: 26.99

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.82
2.54
EVLN
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и FLOT

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности FLOT в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.47%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.51%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и FLOT

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-0.02%
EVLN
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и FLOT

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
2.05%
EVLN
FLOT