PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с EVHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с EVHY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVLN и EVHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или EVHY.

Корреляция

Корреляция между EVLN и EVHY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EVLN и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
8.31%
EVLN
EVHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.89

EVHY:

1.72

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.61

EVHY:

2.59

Коэф-т Омега

EVLN:

1.54

EVHY:

1.37

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.05

EVHY:

2.29

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.47

EVHY:

12.30

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

EVHY:

0.69%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

EVHY:

4.95%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

EVHY:

-3.71%

Текущая просадка

EVLN:

-0.75%

EVHY:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EVHY с доходностью 2.25%.

EVLN

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EVHY

С начала года

2.25%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.58%

1 год

8.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и EVHY

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVHY в 0.48%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
График комиссии EVHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVHY: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и EVHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг риск-скорректированной доходности EVHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.89
EVHY: 1.64
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.61
EVHY: 2.48
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.54
EVHY: 1.35
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 2.05
EVHY: 2.18
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.47
EVHY: 11.69

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVHY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.89
1.64
EVLN
EVHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и EVHY

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности EVHY в 7.60%

TTM20242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.46%6.41%0.00%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.60%7.66%1.44%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и EVHY

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-0.03%
EVLN
EVHY

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и EVHY

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 2.56%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
3.68%
EVLN
EVHY