Сравнение EVLN с EVHY
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.93% vs 6.49% for EVHY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for EVHY.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и EVHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью 1.24%.
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и EVHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.24% | 9.14% | 5.93% |
Correlation
The correlation between EVLN and EVHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. EVHY — Ранг доходности на риск
EVLN
EVHY
Сравнение EVLN c EVHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | EVHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.60 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 12.58 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.94 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.20 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и EVHY
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -3.71% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -2.51% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.37% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и EVHY
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.45%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.02% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.70% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 3.37% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 4.52% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 4.52% | -2.09% |
Сравнение комиссий EVLN и EVHY
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и EVHY
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности EVHY в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.20% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and EVHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVHY has higher volatility (1.02%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs EVHY's -3.71%.
On 1-year performance, EVHY leads with 6.49% vs 4.93% for EVLN. On fees, EVHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVHY has performed better with a 6.49% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVHY has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 6.91% for EVLN.
EVLN is categorized as Bank Loan, while EVHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.48% for EVHY.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и EVHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор