PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с SPTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с SPTS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

EVLN и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или SPTS.

Корреляция

Корреляция между EVLN и SPTS составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности EVLN и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
6.31%
EVLN
SPTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.82

SPTS:

3.81

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.52

SPTS:

6.32

Коэф-т Омега

EVLN:

1.51

SPTS:

1.85

Коэф-т Кальмара

EVLN:

1.98

SPTS:

6.68

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.02

SPTS:

19.85

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

SPTS:

0.32%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

SPTS:

1.69%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

SPTS:

-5.83%

Текущая просадка

EVLN:

-0.89%

SPTS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 2.10%.

EVLN

С начала года

-0.23%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPTS

С начала года

2.10%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.48%

5 лет

1.22%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и SPTS

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.06%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
График комиссии SPTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTS: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и SPTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг риск-скорректированной доходности SPTS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.82
SPTS: 3.81
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.52
SPTS: 6.32
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.51
SPTS: 1.85
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 1.98
SPTS: 6.68
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.02
SPTS: 19.85

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.82
3.81
EVLN
SPTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и SPTS

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SPTS в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.47%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		4.17%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и SPTS

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
0
EVLN
SPTS

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и SPTS

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
0.67%
EVLN
SPTS