PortfoliosLab logo
Сравнение EVLN с FLBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVLN и FLBL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EVLN и FLBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
8.35%
EVLN
FLBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.89

FLBL:

1.49

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.61

FLBL:

2.08

Коэф-т Омега

EVLN:

1.54

FLBL:

1.47

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.05

FLBL:

1.48

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.47

FLBL:

9.65

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

FLBL:

0.60%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

FLBL:

3.90%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

FLBL:

-19.52%

Текущая просадка

EVLN:

-0.75%

FLBL:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FLBL с доходностью 0.23%.


EVLN

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLBL

С начала года

0.23%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.88%

5 лет

6.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVLN и FLBL

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLBL в 0.45%.


График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и FLBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FLBL
Ранг риск-скорректированной доходности FLBL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c FLBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.89
FLBL: 1.49
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.61
FLBL: 2.08
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.54
FLBL: 1.47
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 2.05
FLBL: 1.48
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.47
FLBL: 9.65

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и FLBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.89
1.49
EVLN
FLBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и FLBL

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности FLBL в 7.60%


TTM2024202320222021202020192018
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
8.46%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
7.60%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и FLBL

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и FLBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-0.50%
EVLN
FLBL

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и FLBL

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 2.56%, в то время как у Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
3.55%
EVLN
FLBL