PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

EVLN и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и JSI

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.29%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHOEVLN с USFR
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV

Сравнение комиссий EVLN и JSI

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

EVLN vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.59

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.15

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.06

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.41

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

2.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между EVLN и JSI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и JSI

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и JSI

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-2.31%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.31%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.02%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.33%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и JSI

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.92%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.48%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

2.92%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.93%

-0.47%