PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с JSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с JSI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

EVLN и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или JSI.

Корреляция

Корреляция между EVLN и JSI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EVLN и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
8.76%
EVLN
JSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.89

JSI:

2.60

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.61

JSI:

3.89

Коэф-т Омега

EVLN:

1.54

JSI:

1.54

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.05

JSI:

3.51

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.47

JSI:

14.84

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

JSI:

0.55%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

JSI:

3.13%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

JSI:

-2.31%

Текущая просадка

EVLN:

-0.75%

JSI:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.81%.

EVLN

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и JSI

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и JSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.89
JSI: 2.60
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.61
JSI: 3.89
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVLN: 1.54
JSI: 1.54
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 2.05
JSI: 3.51
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.47
JSI: 14.84

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.89
2.60
EVLN
JSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и JSI

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности JSI в 6.32%

TTM20242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.46%6.41%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.32%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и JSI

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и JSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-0.59%
EVLN
JSI

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и JSI

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
1.77%
EVLN
JSI