PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с AVEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while AVEFX is a Diversified Portfolio fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, SCHO returned 1.72%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям AVEFX по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.86% соответственно.

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.36%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Correlation

The correlation between SCHO and AVEFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.25

Over the past year, SCHO and AVEFX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAXAVEFX с PULS

Доходность на риск

SCHO vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOAVEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.56

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.37

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.76

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

4.75

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.56

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.10

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SCHO и AVEFX

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и AVEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-10.24%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-2.58%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-2.82%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-7.70%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-10.24%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.11%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.97%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.96%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и AVEFX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.42%, в то время как у Ave Maria Bond Fund (AVEFX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.80%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

2.24%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.92%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

4.13%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

4.02%

-2.46%

Сравнение комиссий SCHO и AVEFX

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и AVEFX

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности AVEFX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and AVEFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEFX has higher volatility (0.80%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs AVEFX's -10.24%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и AVEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор